Rokonaihoz hasonlóan, igen szép színes madár. Meleg, napsütötte domboldalakat, a déli fekvésű homokbányákat, folyópartokat kedveli. És legfőképp a hártyásszárnyú rovarokat, így szitakötőkkel, lepkékkel és sáskákkal táplálkozik. Ahogy a nevük is sejteti, darazsakat és méheket is fogyasztanak, némileg ellenállók a szúrásukra, de kitépik a fullánkjukat és a méregmirigyüket, mielőtt lenyelnék azokat. A rovarokat röptében kapja el. Akár 250 rovart is elfogyaszthat egy nap. A gyurgyalagot a méhészek valószínűleg kiirtanák, de távolról sem fogyasztanak annyi méhet, mint azt sokan gondolnák. Legfeljebb az esős napok jelenthetnek kivételt, vagy ha a kaptárakat a telep közvetlen közelében helyezik el, szinte felkínálva a méheket. A méhestől csak elriasztani szabad, mivel védett. Erre a célra ragadozó madarakat használnak, amiket például egy kitömött bagollyal csalogatnak a környékre.
A meredek lösz vagy homokfalban, telepesen fészkelnek. A partoldalba ássák 1,5-2 m hosszú (fészek) alagútjukat, melynek végén található a költőüreg. Az alagút átmérője 5-6 cm, ami a kijáratnál 8-10 cm-re bővül. Az üreg két-három hét alatt készül el, sokszor egy vagy több másik, félbehagyott üreg kialakítása után.
A szülők 20-30 napig etetik őket a fészekben, majd még egy darabig a kirepülés után is. Sokszor a homokkitermelés teremti meg számukra az alkalmas fészkelő helyeket. Másrészt a költési időben végzett homokbányászat gyakran elpusztítja a tojásokat, olykor a fiókákat is. A változásokra gyorsan reagál. Húsz-huszonkét éve talán, Albertirsa külterületén egy munkagép kiemelt néhány kanálnyi földet s a gyurgyókák a falat bontani kezdték, s az egyik sikeres költőhely lett, amit aztán egy lelkes természetvédő aktivista őrzött.
Szabó Sándor